کنترل ریسک معاملات در فارکس و کریپتو؛ راهنمای مرحله به مرحله

راهنمای مرحله به مرحله کنترل ریسک معاملات :اگر چند بار پشت سرهم روی دو سه معامله ضرر کردی و دیدی کل حسابت یک هو فشرده شد، یعنی هنوز «قانون ریسک» ت واقعی نشده. خیلی ها استراتژی بدی ندارند؛ مشکل اینجاست که نمی دانند دقیقا چقدر ریسک کنند، چطور سایز پوزیشن را حساب کنند و کجا جلوی ضرر روزانه را بگیرند. مقاله کنترل ریسک معاملات دقیقاً برای همین است: قدم به قدم از «چند درصد سرمایه را در هر معامله ریسک کنم؟» شروع می کنیم، بعد فرمول سایز پوزیشن و نسبت ریسک به ریوارد را با مثال ۱۰,۰۰۰ دلاری درمی آوریم و در نهایت می رسیم به سقف های ضرر روزانه/هفتگی و این که چطور همه ی این قوانین را روی MT4/MT5 با یک دستیار مثل گجت بات خودکار اجرا کنی تا پایبندی تبدیل به عادت شود، نه جنگ اعصاب.

چارچوب ۵گانه کنترل ریسک معاملات — از درصد ریسک تا سقف های روزانه/هفتگی

اینجا می خواهیم ریسک را تبدیل کنیم به ۵ تا قانون خیلی شفاف که همیشه ثابت بماند: ۱) درصد ریسک هر معامله ۲) سایز پوزیشن ۳) نسبت ریسک به ریوارد ۴) قواعد حدضرر/حدسود ۵) سقف ضرر روزانه و هفتگی اول، تصویر کلی این ۵ قانون را تو یک جدول ببین: باکس Common Mistakes

• ریسک ثابت دلاری («هر معامله ۵۰ دلار») بدون توجه به رشد/کاهش حساب.
• تغییر درصد ریسک بر اساس احساس («امروز مطمئنم، ۵٪ ریسک می کنم!»).
• نداشتن سقف ضرر روزانه/هفتگی؛ فقط نگاه کردن به نتیجه هر معامله.
• استاپ لاس ذهنی و جابه جا کردن استاپ وسط ضرر.

Template محاسبات (کپی پیست برای خودت):

• موجودی حساب (Balance):
• درصد ریسک هر معامله (Risk %):
• مقدار ریسک دلاری (Risk $):
• فاصله SL (پیپ):
• ارزش هر پیپ برای ۱ لات (Pip Value):
• حجم پوزیشن: Position Size = (Risk $) / (SL Pip × Pip Value)

چه درصدی از سرمایه را در هر معامله ریسک کنیم؟

قاعده ی ساده:

• تازه کار / در مرحله تست استراتژی → ۱٪ یا کمتر
• نیمه حرفه ای / استراتژی تست شده → ۱.۵–۲٪
• بالاتر از ۲٪ فقط وقتی که سال ها تجربه و آمار دقیق داری و می دانی چه می کنی

مثال حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری:

• ریسک ۱٪ → ۱۰۰ دلار در هر ترید
  • ۵ ضرر پشت سرهم → ۵٪ افت سرمایه
  • ۱۰ ضرر پشت سرهم → ۱۰٪ افت (جبران پذیر)
• ریسک ۲٪ → ۲۰۰ دلار در هر ترید
  • ۵ ضرر پشت سرهم → ۱۰٪ افت
  • ۱۰ ضرر پشت سرهم → ۲۰٪ افت (خیلی سنگین تر برای روان تو)

برای اکثر تریدرها، شروع با ۱٪ و در صورت عملکرد پایدار، حرکت به سمت ۱.۵–۲٪ منطقی ترین رویکرد است.

چگونه سایز پوزیشن را محاسبه کنیم؟ (فرمول گام به گام)

اینجا می خواهیم حجم معامله را دقیق از روی ریسک و فاصله SL دربیاوریم، نه برعکس. ورودی ها:

• Account Balance (موجودی حساب)
• Risk % (درصد ریسک در هر ترید)
• SL Distance (فاصله استاپ تا نقطه ورود به پیپ)
• Pip Value (ارزش هر پیپ برای ۱ لات در آن نماد)

فرمول: Position Size = (Account Balance × Risk %) ÷ (SL Pip × Pip Value) جدول ورودی ها برای مثال EURUSD: محاسبه حجم: Position Size = 100 ÷ (25 × 10) = 100 ÷ 250 = 0.4 Lot یعنی اگر فاصله SL را ۲۵ پیپ گذاشتی، با حجم ۰.۴ لات وارد شوی تا بیش از ۱٪ حسابت (۱۰۰ دلار) در خطر نباشد.

نسبت ریسک به ریوارد هدف چقدر باشد و چرا؟

نسبت ریسک به ریوارد (R:R) یعنی: در برابر هر ۱ واحد ضرر احتمالی، چند واحد سود هدف می گیری؟ مثلاً:

• R:R = ۱:۲ → ریسک ۱۰۰$ برای گرفتن ۲۰۰$
• R:R = ۱:۳ → ریسک ۱۰۰$ برای ۳۰۰$

ترکیب Win% و R:R است که امید ریاضی (Expectancy) سیستم را می سازد. نکته عملی: برای بیشتر استراتژی های روندی، حداقل ۱:۲ نقطه شروع خوبی است؛ بعد با بک تست می توانی ببینی آیا ۱:۲٫۵ یا ۱:۳ هم جواب می دهد یا نه.

قواعد حدضرر/حدسود که باید از پیش نوشته شوند

SL و TP اگر قبل از ورود مشخص نباشند، وسط ترید تبدیل می شوند به چیزی که احساس لحظه ای ات می گوید. چند قانون که بهتر است از قبل بنویسی:

• محل SL:
  • زیر/بالای آخرین کف/سقف معتبر یا پشت خط روند/زون مهم، نه وسط هوا.
• محل TP:
  • روی مقاومت/حمایت بعدی، سطح فیبوناچی یا R مشخص (مثلاً ۱:۲).
• قانون بریک اِیوِن:
  • مثلاً: «بعد از رسیدن به +۱R، استاپ می رود روی نقطه ورود».
• قانون تریلینگ:
  • مثلاً: «بعد از +۱.۵R، تریلینگ بر اساس ATR فعال می شود».
• قانون خروج پله ای:
  • مثلاً: «۵۰٪ حجم در +۱R، بقیه تا زون بعدی».

باکس هشدار

• «SL ذهنی» یعنی اصلاً SL نداری. هر تریدی باید استاپ عدد مشخص روی چارت داشته باشد، قبل از این که دکمه Buy/Sell را بزنی.

سقف ضرر روزانه/هفتگی را چطور تعیین کنیم؟

حتی اگر درصد ریسک هر معامله خوب باشد، بدون سقف ضرر روزانه/هفتگی، یک روز بد می تواند چند هفته زحمت ات را بسوزاند. یک چارچوب ساده برای حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری: مثال:

• اگر ۱٪ در هر ترید ریسک می کنی، سقف ۲٪ روزانه یعنی حداکثر ۲ ضرر پشت سرهم در یک روز.
• برای هفته، اگر دو روز متوالی به سقف روزانه بخوری، هفته ات تمام است.

ریسکِ اطراف خبر را چگونه کنترل کنیم؟

خبرهای High Impact (مثل نرخ بهره، NFP، CPI) می توانند در چند ثانیه چند برابر SL معمولی ات نوسان بسازند. چند قاعده ساده:

• برای خبرهای High:
  • ۱۵–۳۰ دقیقه قبل و بعد از اعلام، ترید جدید باز نکن.
  • اگر ترید باز داری، حجم را کوچک نگه دار یا استاپ را محافظه کارانه تر تنظیم کن.
• برای خبرهای Medium:
  • می توانی ترید کنی، اما حجم را کاهش بده (مثلاً نصف) و استاپ را بر اساس ATR آن روز چک کن.
• Low Impact:
  • معمولاً نیاز به تغییر خاص ندارد، فقط آگاه باش که خبر هست.

نکته: ترجیحاً از ترید بلافاصله بعد از خبر مهم، مخصوصاً زمانی که اسپردها باز می شوند و کندل ها فرم عادی ندارند، دوری کن؛ این لحظات برای سیستم های «ریسک کنترل شده» معمولا ارزش خطر کردن ندارند. مثال:

• اگر ۱٪ در هر ترید ریسک می کنی، سقف ۲٪ روزانه یعنی حداکثر ۲ ضرر پشت سرهم در یک روز.
• برای هفته، اگر دو روز متوالی به سقف روزانه بخوری، هفته ات تمام است.

ریسکِ اطراف خبر را چگونه کنترل کنیم؟

خبرهای High Impact (مثل نرخ بهره، NFP، CPI) می توانند در چند ثانیه چند برابر SL معمولی ات نوسان بسازند. چند قاعده ساده:

• برای خبرهای High:
  • ۱۵–۳۰ دقیقه قبل و بعد از اعلام، ترید جدید باز نکن.
  • اگر ترید باز داری، حجم را کوچک نگه دار یا استاپ را محافظه کارانه تر تنظیم کن.
• برای خبرهای Medium:
  • می توانی ترید کنی، اما حجم را کاهش بده (مثلاً نصف) و استاپ را بر اساس ATR آن روز چک کن.
• Low Impact:
  • معمولاً نیاز به تغییر خاص ندارد، فقط آگاه باش که خبر هست.

نکته: ترجیحاً از ترید بلافاصله بعد از خبر مهم، مخصوصاً زمانی که اسپردها باز می شوند و کندل ها فرم عادی ندارند، دوری کن؛ این لحظات برای سیستم های «ریسک کنترل شده» معمولا ارزش خطر کردن ندارند.

جمع بندی کنترل ریسک معاملات و گام های بعدی

تا این جا یک سیستم نسبتاً کامل برای کنترل ریسک معاملات ساختی:

• درصد ریسک هر ترید،
• فرمول سایز پوزیشن،
• R:R هدف،
• قواعد SL/TP،
• سقف ضرر روزانه و هفتگی،
• و یک لایه اجرای خودکار روی MT4/MT5 با دستیارهایی مثل گجت بات.

Next Stepsکارهایی که امروز می توانی انجام بدهی

• درصد ریسک ثابت هر معامله را انتخاب کن (مثلاً ۱٪) و آن را روی کاغذ یا داخل پلن بنویس.
• برای استراتژی اصلی ات، R:R هدف (مثلاً ۱:۲) را مشخص کن و حداقل ۱۰ ترید را فقط با همین نسبت تست کن.
• یک جدول شخصی درست کن که در آن برای چند سناریو SL (۲۰، ۳۰، ۴۰ پیپ…) حجم پوزیشن را برای حساب خودت از قبل حساب کرده باشی.
• داخل MT4/MT5، یک دستیار مثل گجت بات را نصب کن و قوانینی مثل Daily Stop، BE، تریلینگ و خروج پله ای را فعال کن تا مجبور نباشی وسط ترید تصمیم بگیری.
• هر هفته یک بار بنشین و ببین آیا واقعاً به این قوانین پایبند بوده ای یا نه؛ اگر نه، قانون را یا ساده تر کن یا بیشترش را به سیستم خودکار بسپار.