مدل محاسبات ریسک معاملات؛ از درصد ریسک ثابت تا حجم پوزیشن دقیق

اگر هر بار قبل از ورود، سرت گیج می رود که «چقدر حجم بزنم؟ چند درصد ریسک کنم؟ این ترید واقعاً می ارزد یا نه؟» یعنی هنوز یک مدل شسته رفته برای محاسبات ریسک نداری، فقط با حس و حال جلو می روی.

تو این مقاله می خواهیم یک مدل ساده ولی دقیق برای «مدل محاسبات ریسک معاملات» بسازیم؛ مدلی که با سه چیز شروع می شود: درصد ریسک ثابت (مثلاً ۱–۲٪)، فرمول روشن سایز پوزیشن، و نسبت ریسک به ریوارد و امید ریاضی. بعد هم خیلی کوتاه سراغ مدل های پیشرفته تر مثل Kelly، VaR و CVaR می رویم تا بدانی در آینده چطور می توانی سیستم ات را حرفه ای تر کنی.

برای مدل محاسبات ریسک معاملات ، کافی است سه لایه را درست کنی: ۱) درصد ریسک ثابت برای هر ترید (مثلاً ۱–۲٪)، ۲) سایز پوزیشن از فرمول واضح حجم/لات بر اساس فاصله SL، و ۳) نسبت ریسک به ریوارد هدف و امید ریاضی سیستم. در ادامه هم با نسخه ی فشرده ای از مدل های پیشرفته مثل Kelly و VaR/CVaR آشنا می شوی تا بدانی چه زمانی از مدل پایه جلوتر بروی.

 

مدل پایه مدل محاسبات ریسک معاملات — درصد ریسک، سایز پوزیشن، R:R

اینجا هدف اینه که یک «مدل حداقلی ولی محکم» برای ریسک داشته باشی که همین امروز قابل اجرا باشد:

• درصد ریسک ثابت برای هر معامله
• فرمول دقیق حجم/لات
• نسبت ریسک به ریوارد هدف و امید ریاضی
• یک تمپلیت آماده که قبل از هر ترید فقط اعداد را داخلش پر کنی

جدول خلاصه مدل پایه:

باکس Common Mistakes

• ریسک کردن با عدد دلخواه («این یکی رو ۵۰ دلار ریسک می کنم، اون یکی رو ۲۰۰ دلار») بدون درصد ثابت.
• تغییر درصد ریسک بر اساس احساس روز («امروز مطمئنم، ۵٪ ریسک می کنم»).
• حساب کردن حجم از روی «حجم های دوست داشتنی» (۰.۱، ۰.۵، ۱ لات…) به جای فرمول.
• نداشتن R:R هدف؛ فقط دیدن این که «کجا خوبه ببندیم».

چند درصد از سرمایه را در هر معامله ریسک کنیم؟

قاعده ی پایه که تقریبا همه منابع رویش توافق دارند:

• برای شروع و حساب های خرد → ۱٪ در هر معامله
• وقتی چند صد ترید با سیستم فعلی داشتی و نتایج ثابته → ۱.۵–۲٪

مثال حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری:

• اگر ۱٪ ریسک کنی → حداکثر ضرر هر معامله ۱۰۰$
  • ۵ ضرر پشت سرهم → ۵٪ افت سرمایه
  • ۱۰ ضرر پشت سرهم → ۱۰٪ افت (هنوز قابل جبران است)
• اگر ۳٪ ریسک کنی → ۳۰۰$ در هر معامله
  • ۵ ضرر پشت سرهم → ۱۵٪ افت
  • ۱۰ ضرر پشت سرهم → ۳۰٪ افت (خیلی سنگین، هم برای حساب هم برای ذهن)

نقطه ی شروع پیشنهادی برای ۹۰٪ تریدرها: ۱٪
بعد از این که حداقل چند ماه نتایج پایدار دیدی، اگر دوست داشتی، می توانی آن را تا ۱.۵–۲٪ بالا ببری.

فرمول محاسبه حجم/لات چگونه است؟

اینجا قرار است حجم را از روی ریسک دلاری و فاصله استاپ حساب کنیم، نه برعکس.

ورودی ها:

• Account Balance: موجودی حساب
• Risk %: درصد ریسک هر معامله
• SL Distance: فاصله استاپ تا نقطه ورود (به پیپ یا واحد قیمت)
• Pip Value: ارزش هر پیپ برای ۱ لات روی آن نماد

فرمول عمومی (برای جفت ارزهای استاندارد با پیپ والیوی مشخص):

Position Size (lots) = (Account Balance × Risk%) ÷ (SL Pip × Pip Value)

جدول ورودی ها برای مثال EURUSD:

محاسبه حجم:

• Risk $ = ۱۰۰
• SL Pip × Pip Value = ۲۵ × ۱۰ = ۲۵۰
• Position Size = ۱۰۰ ÷ ۲۵۰ = ۰.۴ لات

یعنی با استاپ ۲۵ پیپی و ریسک ۱٪، حجم حدود ۰.۴ لات است. اگر SL را دو برابر کنی، حجم نصف می شود؛ ارتباط کاملاً معکوس است.

نسبت ریسک به ریوارد هدف را چطور انتخاب کنیم؟

R:R می گوید برای هر ۱ واحد ضرر احتمالی، چند واحد سود هدف می گیری.

مثال ها:

• ۱:۱ → ریسک ۱۰۰$ برای ۱۰۰$ سود
• ۱:۲ → ریسک ۱۰۰$ برای ۲۰۰$ سود
• ۱:۳ → ریسک ۱۰۰$ برای ۳۰۰$ سود

این نسبت وقتی معنا پیدا می کند که آن را با Win% ترکیب کنی؛ این جا امید ریاضی (Expectancy) وارد می شود:

Expectancy = (Win% × AvgWin) − (Loss% × AvgLoss)

یک جدول ساده برای حس گرفتن:

باکس نکته — چرا R:R ثابت مفید است؟

• چون اجازه می دهد سیستم را راحت تر تست و مقایسه کنی.
• باعث می شود وسط معامله، تارگت را فقط به خاطر احساس عوض نکنی.
• وقتی R:R هدف مثلاً ۱:۲ باشد، سریع می توانی ببینی آیا استراتژی ات با Win% فعلی واقعاً ارزش ریسک دارد یا نه.

برای بیشتر سبک ها، شروع با ۱:۲ و بعد تنظیم بر اساس نتایج واقعی منطقی است.

تمپلیت آماده تصمیم گیری (بر اساس ATR/فاصله SL)

برای این که قبل از ورود، سریع تصمیم بگیری، می توانی یک جدول آماده داشته باشی و فقط اعداد را پر کنی.

ایده:

• SL را بر اساس ساختار/ATR تعیین می کنی،
• Risk% ثابت است،
• حجم، R:R و تارگت ها از روی آن محاسبه می شود.

نمونه تمپلیت:

چک لیست نهایی قبل از کلیک روی Buy/Sell:

• درصد ریسک = …٪ (ثابت؟)
• SL بر اساس ساختار/ATR، نه عدد شانسی.
• حجم از فرمول، نه «حجم عادت».
• R:R حداقل برابر با هدف سیستم؟
• پس از ورود، قانون BE و تریلینگ مشخص است؟

مدل های پیشرفته و سنجه ها — Kelly، VaR و CVaR

وقتی مدل پایه را خوب اجرا کنی، بعد از مدتی ممکن است بخواهی ریسک را علمی تر بهینه کنی یا ریسک پورتفوی کل را بسنجی. این جا مدل هایی مثل Kelly، VaR و CVaR وارد بازی می شوند.

نکته مهم: این مدل ها برای شروع لازم نیستند؛ بیشتر برای زمانی اند که داده کافی و دید بلندمدت تری داری.

باکس Concept TL;DR

• Kelly: می گوید در حالت ایده آل، چه درصدی از سرمایه را باید روی هر «شرط با امید مثبت» بگذاری تا رشد حساب حداکثر شود.
• VaR (Value at Risk): می گوید با سطح اطمینان مشخص، حداکثر زیان تو در یک افق زمانی چقدر می تواند باشد.
• CVaR (یا Expected Shortfall): میانگین زیان در بدترین سناریوهایی است که از VaR بدترند؛ یعنی نگاه به «دم چپ» توزیع ضرر.

جدول خلاصه مدل ها:

کریتریون کلی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

فرمول ساده شده Kelly برای معاملات با R ثابت:

K = W − (1 − W) / R

که در آن:

• W = Win% (به صورت اعشاری، مثلا ۰.۵ برای ۵۰٪)
• R = نسبت میانگین برد به میانگین باخت (مثلاً اگر AvgWin = ۲۰۰$ و AvgLoss = ۱۰۰$ → R = ۲)

مثال:

• فرض کن Win% ≈ ۵۰٪ (W = ۰.۵)
• R ≈ ۲ (بردها دو برابر ضررها)

آن وقت:
K = ۰.۵ − (۱ − ۰.۵) / ۲ = ۰.۵ − ۰.۵ / ۲ = ۰.۵ − ۰.۲۵ = ۰.۲۵

طبق Kelly کامل، یعنی «۲۵٪ سرمایه در هر ترید»! که برای معامله گری واقعی خیلی تهاجمی و خطرناک است.

باکس هشدار — همیشه Kelly کسری
به خاطر حساسیت شدید Kelly به تخمین Win% و R، اکثر تریدرهای حرفه ای اگر هم از آن استفاده کنند، از «Fractional Kelly» استفاده می کنند:

• نصف Kelly (K/2) یا حتی یک چهارم Kelly
• یا فقط از Kelly برای مقایسه استراتژی ها استفاده می کنند، نه برای تعیین مستقیم Risk% در هر ترید.

VaR و CVaR چیست و چه می گویند؟

VaR (Value at Risk) را می توان این طور در یک جمله گفت:
«در افق زمانی T و با سطح اطمینان X٪، حداکثر زیان تو بیشتر از عدد Y نخواهد بود.»

برای توضیح ساده:

• باید افق زمانی مشخص کنی: روزانه، هفتگی، ماهانه
• باید سطح اطمینان تعیین کنی: مثلا ۹۵٪ یا ۹۹٪
• خروجی VaR می شود مقداری مثل «در ۹۵٪ روزها، ضرر روزانه از ۳٪ سرمایه بیشتر نمی شود.»

CVaR (یا Expected Shortfall) یک قدم جلوتر می رود و می گوید:
«اگر ضرر از VaR بدتر شد، میانگین آن ضررهای بد چقدر است؟»
یعنی فقط نمی گوید تا کجا احتمالا می بازی، بلکه می گوید وقتی اوضاع خیلی خراب شد، چقدر معمولاً می بازی.

باکس هشدار — دم های چاق و بلک سوان

• اگر بازار «دم چاق» باشد (حرکت های خیلی شدید و غیرعادی زیاد رخ دهد)، VaR سنتی می تواند ریسک را دست کم بگیرد.
• CVaR کمک می کند این دم چپ را بهتر ببینی، اما هنوز شرط است که داده ی کافی و مدل سازی درست داشته باشی؛ برای حساب های شخصی کوچک، اغلب استفاده از این ابزارها بیش از حد پیچیده است.

چه زمانی در مدل پایه بمانیم و چه زمانی سراغ پیشرفته برویم؟

برای این که بدانی کدام مدل به درد تو می خورد، این جدول را نگاه کن:

باکس نکته
تا وقتی هنوز با «درصد ریسک ثابت، فرمول حجم و R:R مشخص» راحت نشده ای و ژورنال منظم نداری، رفتن سراغ Kelly و VaR و … بیشتر حواس پرتی است تا کمک. مدل Fixed-Fractional با ۱–۲٪ در اکثر حساب های شخصی کاملاً کافی است.

از محاسبه تا اجرا در MT4/MT5 — خودکارسازی قوانین (با دستیار متاتریدر)

تا این جا یک مدل عددی داری؛ حالا باید این مدل تبدیل شود به رفتار واقعی روی پلتفرم.
یک دستیار MT (مثل گجت بات) می تواند کمک کند:

• استاپ ها را طبق R و SL تنظیم و جابه جا کند،
• بریک اِیوِن و تریلینگ را اتومات اجرا کند،
• سقف ضرر روزانه را رعایت کند،
• بعد از چند ضرر، تو را به کول دان اجباری ببرد،
• قبل از خبر و در زمان های پرریسک هشدار بدهد.

تاکید: گجت بات ژورنال نیست؛ کارش «اجرای قوانین ریسک و مدیریت معامله» است. برای ژورنال باید از راه حل های جدا استفاده کنی.

چک لیست راه اندازی ۵ دقیقه ای در MT4/MT5

برای هر اکسپرت مدیریتی (از جمله گجت بات) این روند کلی را برو:

1. در MT4/MT5 روی File → Open Data Folder کلیک کن.
2. فایل EA را در MQL4/Experts یا MQL5/Experts کپی کن.
3. به Navigator برگرد و روی Experts راست کلیک → Refresh بزن.
4. دکمه Algo Trading را روشن کن تا اجازه اجرای خودکار داده شود.
5. EA را روی یک چارت درگ ودراپ کن و اجازه Auto Trading را تایید کن.
6. از Tools → Options → Expert Advisors، تیک Allow WebRequest را فعال و دامنه api.mr-expert.ir را اضافه کن.
7. داخل پنل گجت بات، Free Register را انجام بده و کد SMS را وارد کن تا حساب فعال شود.

 

 

جمع بندی مدل محاسبات ریسک معاملات و گام های بعدی

مدل محاسبات ریسک معاملات یعنی این سه گام را به هم وصل کنی:

• Model: درصد ریسک ثابت، فرمول حجم، R:R و Expectancy
• Numbers: اعداد واقعی برای حساب خودت (مثلاً ۱۰k با ۱٪ و R:R=۱:۲)
• Execution: تبدیل این اعداد به قوانین واقعی روی MT4/MT5 با یک دستیار اجرایی

Next Steps پیشنهادی:

• Risk% ثابت خودت را انتخاب کن و روی تمام تریدها اعمال کن (مثلاً ۱٪).
• یک جدول R:R شخصی برای استراتژی ات بساز و ببین با Win% واقعی ات، Expectancy سیستم مثبت است یا نه.
• تمپلیت محاسبات (Balance، Risk%، SL، حجم، TPها) را در قالب یک شیت/نوت آماده کن و قبل از هر ترید آن را پر کن.
• روی MT4/MT5، یک دستیار مثل گجت بات را تنظیم کن تا قوانین BE، تریلینگ، خروج پله ای، Daily Cap و کول دان را خودکار اجرا کند.
• حداقل یک ماه روی حساب دمو یا ریسک کم، هم زمان هم داده جمع کن (ژورنال) هم رفتار دستیار را چک کن، بعد تصمیم بگیر کجا مدل را بهبود بدهی.