خانه » بلاگ گجت بات – اخبار ترید، آموزش‌ها و تحلیل ها » نسبت ریسک به ریوارد ثابت – باند ثابت و استثناء پویا

نسبت ریسک به ریوارد ثابت – باند ثابت و استثناء پویا

مقدمه : نسبت ریسک به ریوارد ثابت (Fixed Risk/Reward): انتخاب، محاسبه، اجرا

اگر در چند ثانیه باید تصمیم بگیری «می ارزه وارد بشم یا نه؟»، یک سؤال کلیدی جلوی توست: نسبت ریسک به ریوارد ثابت نگه دارم یا آن را بر اساس شرایط بازار تغییر بدهم؟ این مقاله نسخه ای کاملاً اجرایی می دهد: چطور یک بازهٔ ثابت منطقی تعریف کنی، چه وقت با تریگرهای پویا (ولتیلیتی/خبر/ساختار قیمت) از آن خارج شوی، و چگونه روی چارت همان لحظه R:R را ببینی و به حجم استاندارد تبدیلش کنی. هدف ما حذف حدس وگمان و ساختن روالی است که هر معامله را به صورت قابل اندازه گیری و تکرارپذیر اجرا کنی.

نسبت ریسک به ریوارد ثابت یا پویا؟ (Fixed vs Dynamic)

یک نسبت ثابت مثل ۱:۲ کار را ساده می کند، اما بازار همیشه ساده نیست. بهترین مسیر: چارچوب ثابت با امکان تغییر کنترل شده؛ یعنی باند ثابتی که وقتی ولتیلیتی یا ساختار قیمت از حدی گذشت، به صورت قانون مند تنظیم می شود—نه از روی احساس.

تعریف فشرده R:R و تمایز ثابت/پویا

R:R = فاصلهٔ سود هدف (TP) ÷ فاصلهٔ حد ضرر (SL).
ثابت: مثلاً همیشه ۱:۲.
پویا: نسبت با توجه به ATR/ولتیلیتی، خبر/سشن، ساختار S/R و روند/رِنج تغییر می کند.

مزایا و محدودیت های نسبت ثابت

مزایا:

ساده، سریع، بک تست پذیر و مناسب سیستم های قانون محور.
حفظ اِنضباط و جلوگیری از دست کاری های لحظه ای. محدودیت ها:
نادیده گرفتن ولتیلیتی/اسپرد و شرایط خبری.
احتمال کم/زیاد برآورد کردن سود/ریسک در رِنج های متفاوت.

چه زمانی نسبت ثابت مناسب است؟

بازار کم نوسان و ساختار رِنج یا روند یکنواخت.
استراتژی های قانون محور با ورودی های تکرارشونده.
وقتی Win Rate با نسبت ثابت، در بک تست پایدار بوده است.

چه زمانی نسبت پویا بهتر است؟ (H3)

نزدیکی به خبرهای پرریسک یا تغییرات سشن لندن/نیویورک.
جهش ATR/ولتیلیتی یا گسترش اسپرد.
شکست نواحی کلیدی S/R یا تغییر رژیم از رِنج به ترند.

نکته/اخطار

نکته: نسبت ثابت را برای چارچوب پایه نگه دار، اما قواعد تغییر را از پیش تعریف کن. اخطار: تغییرات «فی البداهه» بر اساس احساس، معمولاً بدتر از ثابت ماندن بی قاعده است—قانون مکتوب داشته باش.

چارچوب عملی: «باند ثابت» با «استثناء پویا»

ایده ساده است: یک بازهٔ مبنا برای نسبت ریسک به ریوارد ثابت تعریف کن (مثلاً 1:1.8 تا 1:2.5) و فقط وقتی شرایط بازار «معنادار» تغییر کرد، با قواعد مشخص از این باند خارج شو. اینطوری هم انضباط داری، هم انعطاف کنترل شده.

تعیین باند مبنا براساس Win Rate بک تست

اگر در بک تست با Win Rate ~45–55% بوده ای، باند معقول معمولاً 1:1.8 تا 1:2.5 است.
اگر Win Rate پایین تر است، باند را بزرگ تر بگیر (مثلاً 1:2.2 تا 1:3). اگر بالاتر است، باند کوچک تر هم جواب می دهد.
باند را برای هر کلاس دارایی جدا تعریف کن (فارکس، طلا، کریپتو CFD) تا اثر اسپرد/ولتیلیتی را لحاظ کرده باشی.

نکته: بجای یک نسبت سفت وسخت، «باند» تعیین کن؛ این باعث می شود در همان چارچوب ثابت، کمی فضا برای «تناسب با موقعیت» داشته باشی.

تریگرهای Override: ولتیلیتی، خبر/سشن، ساختار تکنیکال

فقط با سه محرک شفاف اجازه خروج از باند بده:

ولتیلیتی (ATR/Range Intraday): اگر ATR امروز نسبت به میانگین ۲۰روزه >۱.۳× شد، نسبت را کمی محافظه کارانه تر کن (مثلاً 1:1.6 تا 1:2.2).
خبر/سشن: در ۳۰–۶۰ دقیقهٔ پیرامون خبرهای مهم یا باز/بسته شدن سشن لندن/نیویورک، SL/TP را با نوسان رایج تطبیق بده یا حجم را کاهش بده.
ساختار تکنیکال: شکست S/R معتبر یا تغییر رژیم Range→Trend می تواند TP دورتر (و گاهی SL منطقی تر) را توجیه کند.

اخطار: هر محرک باید قابل اندازه گیری باشد؛ «حس می کنم بازار تنده» محرک معتبر نیست.

قوانین برگشت به باند

بعد از گذر حالت ویژه (خبر/اوج ولتیلیتی)، به باند مبنا برگرد و نسبت ها را دوباره در محدودهٔ ثابت اجرا کن.
اگر دو معاملهٔ متوالی با نسبت خارج از باند داشتی، معاملهٔ بعدی الزاماً باید در باند انجام شود تا از رانش رفتاری جلوگیری شود.

مثال سناریویی

کم نوسان (Range آرام): 1:2 داخل باند → اجرای استاندارد.
پرنوسان (ATR بالا/خبر): موقتاً 1:1.6–1:2.2 + کاهش حجم → بعد از ۶۰–۹۰ دقیقه بازگشت به باند.
شکست روند (Breakout): امکان 1:2.5 یا حتی 1:3 فقط با تأیید ساختار (حجم/کندل کلوز/ری تست).

چک لیست ۳۰ ثانیه ای قبل از ورود

باند مبنای امروزت چیست؟ (برای این نماد/کلاس)
ATR/خبر/سشن محرک فعال دارد؟ اگر بله، چه تغییری در نسبت/حجم می دهی؟
ساختار تکنیکال (Trend/Range, S/R) سناریو را تأیید می کند؟
R:R روی چارت با هزینهٔ واقعی (اسپرد/کمیسیون) همخوان است؟
حجم بر اساس ٪ ریسک ثابت محاسبه و قفل شد؟

فرمول‌ها و «وین‌ریت سر به سر» (Breakeven) + R-Multiple

تبدیل نسبت ریسک به ریوارد ثابت ↔ وین ریت

برای اینکه بفهمی «نسبت ریسک به ریوارد ثابت» تو با وین ریت فعلی سازگاره یا نه، از معادلهٔ بازده موردانتظار استفاده کن: EV = WinRate × R − (1 − WinRate) × 1. شرط سر به سر وقتی برقرار است که EV ≥ 0؛ یعنی WinRate ≥ 1 / (1 + R). تفسیرش ساده است: هرچه R بزرگ تر باشد، به وین ریت کمتری برای سوددهی نیاز داری؛ اما به همان نسبت ممکن است رسیدن به تارگت دشوارتر شود. بنابراین انتخاب R ثابت بدون توجه به رفتار بازار/سبک تو، می تواند ظاهراً جذاب ولی عملاً ناکارا باشد—این جاست که «باند ثابت با استثناء پویا» معنا پیدا می کند.

اثر مدیریت پوزیشن بر R مؤثر

نسبت ۱:۲ روی کاغذ، همیشه ۱:۲ در خروجی واقعی نیست. ریسک فری، Partial Close و Trailing، «R مؤثر» را عوض می کنند. مثال: اگر در ۵۰٪ از معاملات نیم بستن می کنی و باقی را تا تارگت کامل نگه می داری، میانگین R مؤثر کمتر از R اسمی می شود—ولی ممکن است WinRate بالا برود و در نهایت EV بهتر شود. Trailing هم معمولاً بخشی از سود بالقوه را با احتمال موفقیت بیشتر معاوضه می کند. راه حل حرفه ای: R را در قالب R-Multiple (SL = 1R) ثبت کن و در ژورنال، R مؤثر تحقق یافته را پایش کن تا ببینی کدام ترکیب خروج، بهترین EV را می دهد.

مثال های عددی برای فارکس/طلا/کریپتو

فرض کن در EURUSD یک ستاپ با SL=20 پیپ و TP=40 پیپ داری (R=2). با WinRate=35% و احتساب هزینه ها، هنوز می توانی مثبت باشی چون آستانهٔ تئوریک برای R=2 حدود 33% است، اما اسپرد/لغزش این آستانه را کمی بالا می برد. در XAUUSD (طلا) با ولتیلیتی بیشتر، همان R=2 اگر اسپرد/کمیسیون و نوسان لحظه ای را لحاظ نکنی، روی حساب واقعی به R مؤثر پایین تر تبدیل می شود؛ پس یا فاصلهٔ هدف را منطقی تر کن یا درصد ریسک را کاهش بده. در BTCUSD (CFD) به دلیل جهش های ناگهانی، یک R بالاتر (مثلاً 1:2.5) با درصد ریسک محافظه کارانه تر تصمیم منطقی تری است.

جدول مرجع Breakeven: نسبت ثابت ↔ حداقل Win Rate

R (Risk:Reward)	حداقل Win Rate برای سر به سر	یادداشت
1:1	50%	حساس به هزینه‌ها؛ اسپرد/کمیسیون آستانه را بالا می‌برد
1:1.5	40%	توازن خوب بین دسترس‌پذیری تارگت و ریسک
1:2	33.3%	نقطهٔ مرجع متداول برای سیستم‌های قانون‌محور
1:2.5	28.6%	برای ولتیلیتی بالاتر مناسب، اما رسیدن به TP سخت‌تر است
1:3	25%	آستانهٔ تئوریک پایین، اما نیازمند ستاپ‌های باکیفیت

نکته: هزینه های معاملاتی (اسپرد/کمیسیون/لغزش) آستانهٔ واقعی را کمی بالاتر می برند؛ بنابراین همیشه R مؤثر را در ژورنال ثبت کن، نه فقط R اسمی.

اجرای نسبت ثابت در عمل با گجت بات (MT4/MT5)

اجرای نسبت ریسک به ریوارد ثابت وقتی ارزش دارد که روی چارت و در همان لحظهٔ تصمیم، R:R واقعی (با لحاظ اسپرد/کمیسیون) را ببینی و فوراً آن را به Position Sizing قابل اجرا تبدیل کنی. گجت بات این مسیر را کوتاه می کند: تعیین Entry/SL/TP، مشاهدهٔ R:R، محاسبهٔ حجم بر اساس درصد ریسک ثابت، و سپس پایش نتایج در ژورنال تا «باند ثابت» را دقیق تر کنی.

نمایش لحظه ای R:R روی چارت با Entry/SL/TP

سه نقطه را روی نمودار مشخص کن—ورود، حد ضرر، حد سود—و R:R همان جا به روزشده نمایش داده می شود. این دید لحظه ای کمک می کند قبل از Buy/Sell بسنجی که آیا معامله داخل باند ثابت تعریف شده ات (مثلاً 1:1.8–1:2.5) قرار می گیرد یا نه. نکته: اگر هنگام جابه جایی SL/TP نسبت از باند خارج شد، یا حجم را بر اساس درصد ریسک ثابت دوباره محاسبه کن یا از ورود صرف نظر کن تا انضباطت حفظ شود.

Position Sizing بر اساس درصد ریسک (Balance/Equity)

بعد از تأیید نسبت، حجم معامله با ٪ریسک ثابت (مثلاً ۰.۵٪، ۱٪) محاسبه می شود. این کار پراکندگی نتایج را کاهش می دهد چون ریسک هر معامله هم تراز می ماند—even وقتی فاصلهٔ SL بین ستاپ ها متفاوت است. اگر بخش کوچکی از معاملات را Partial Close یا Trailing مدیریت می کنی، اثر آن را به صورت R مؤثر در ژورنال ثبت کن تا بفهمی کدام الگوی خروج، ارزش موردانتظارت را بهتر می کند.

پروفایل های اسکالپ/دی/سوئینگ برای نسبت های ثابت پیشنهادی

برای هر سبک، یک پروفایل بساز (R:R هدف، درصد ریسک، حداقل فاصلهٔ SL، نگاه ATR). این کار سرعت و انسجام اجرا را بالا می برد و از دست کاری های لحظه ای جلوگیری می کند.

المان	چه زمانی؟	نیاز کاربر	نمونه در این مقاله
بولت	وقتی تصمیم گام‌به‌گام است و باید سریع چک شود	اسکن ۳۰ ثانیه‌ای قبل از ورود	چک‌لیست انتخاب نسبت در بخش «باند ثابت/استثناء پویا»
جدول	وقتی مقایسهٔ عددی/نگاشت لازم است	دید سریع از آستانه‌ها و کالیبراسیون	جدول Breakeven: R ثابت ↔ حداقل Win Rate
نکته	وقتی یک بینش کوتاه، خروجی را دقیق‌تر می‌کند	بهینه‌سازی اجرا بدون پرگویی	پروفایل‌های اسکالپ/دی/سوئینگ برای R:R ثابت
اخطار	وقتی احتمال خطای پرهزینه وجود دارد	پرهیز از ورودی‌های بد و زیان ناخواسته	نزدیک خبر/ATR بالا: اسلیپیج و جهش اسپرد

نکته: این جدول «نقطهٔ شروع» است؛ با بک تست/ژورنال باندها را برای هر نماد و بروکر شخصی سازی کن.

هشدار خبر/سشن و Safe Mode برای شرایط Override

نزدیک خبرهای مهم یا تغییر سشن ها (لندن/نیویورک) معمولاً ATR و اسپرد بالا می رود. در این بازه ها یا حجم را کاهش بده یا نسبت را موقتاً محافظه کارانه تر انتخاب کن و پس از عبور از بازهٔ پرریسک، به باند مبنا برگرد. اخطار: ورود دقیقاً روی خبر—even با R روی کاغذ جذاب—می تواند با Slippage تارگت/SL واقعی را تغییر دهد. اگر مجبور به ورود هستی، Buffer منطقی برای SL/TP بگذار یا از Safe Mode کمک بگیر.

ژورنال و ممیزی هفتگی: R برنامه ریزی شده vs R مؤثر

هفته ای یک بار، نسبت های برنامه ریزی شده را با تحقق یافته مقایسه کن: میانگین R مؤثر، درصد معاملات خارج از باند، اثر Partial/Trailing بر EV. اگر می بینی در یک کلاس دارایی، R مؤثر همیشه کمتر از انتظار است، یا باند را تنظیم کن یا قواعد Override را دقیق تر کن (مثلاً حساسیت به ATR/خبر را بالاتر ببر).

سؤالات متداول (FAQ) درباره «نسبت ریسک به ریوارد ثابت

آیا همیشه باید نسبت ریسک به ریوارد ثابت باشد؟ چه زمانی آن را تغییر بدهم؟

در حالت پایه بله، اما با قواعد مشخص. یک باند ثابت (مثلاً 1:1.8–1:2.5) تعریف کن و فقط با تریگرهای قابل اندازه گیری مثل جهش ATR، نزدیکی خبر/سشن یا شکست S/R از باند خارج شو.
وقتی بازار به حالت عادی برگشت، الزاماً به باند مبنا برگرد تا انضباط حفظ شود.
اخطار: تغییر سلیقه ای (بدون تریگر) معمولاً عملکرد را تخریب می کند.

با Win Rate فعلی من، حداقل نسبت ثابت چقدر باشد؟

قاعدهٔ سریع: برای سربه سر شدن، WinRate ≥ 1 / (1 + R). مثلاً برای R=2 به حدود 33% وین ریت نیاز داری. اگر وین ریت پایین تر است، R بزرگ تر یا فیلتراسیون بهتر ورودی ها لازم است. اگر بالاتر است، می توانی R کوچک تر را هم سودده نگه داری—به شرط کنترل هزینه ها (اسپرد/کمیسیون/لغزش).

نسبت ریسک به ریوارد ثابتِ پیشنهادی برای طلا و کریپتو با ولتیلیتی/اسپرد بالا چیست؟

برای XAUUSD و BTCUSD (CFD) معمولاً باند محافظه کارانه تر انتخاب می شود: 1:2 تا 1:3 با ٪ریسک پایین تر (مثلاً ۰.۵٪). چون اسپرد/لغزش می تواند R مؤثر را کاهش دهد، یا TP واقع بینانه تر بگذار یا حجم را کمتر کن.
نکته: پروفایل جدا برای هر کلاس دارایی بساز تا باند و درصد ریسک مخصوص همان بازار ذخیره شود.

نسبت ریسک به ریوارد ثابت با تریلینگ/Partial تداخل دارد یا کمک می کند؟

کمک می کند، اگر قانون خروج مکتوب داشته باشی. نسبت ثابت، چارچوب ورودی را می دهد؛ Partial و Trailing، مدیریت سود را. خروج های مرحله ای معمولاً R مؤثر را کاهش اما WinRate مؤثر را افزایش می دهند—مهم این است که در ژورنال، R مؤثر تحقق یافته را بسنجی و بر اساس EV تصمیم بگیری کدام ترکیب برایت بهتر است.

نزدیک خبر وارد شدم و اسپرد جهش کرد؛ نسبت ثابت را چطور تنظیم کنم؟

یا حجم را کاهش بده و در همان باند بمان، یا موقتاً نسبت را به سمت محافظه کارانه (مثلاً 1:1.6–1:2.2) تغییر بده و بعد از ۶۰–۹۰ دقیقه به باند مبنا برگرد.
اخطار: ورود دقیقاً روی دقیقهٔ خبر—even با R جذاب—به خاطر Slippage ریسک غیرقابل پیش بینی دارد. Buffer برای SL/TP در نظر بگیر یا صبر کن تا بازار پایدارتر شود.

نتیجه گیری درباره نسبت ریسک به ریوارد ثابت

اگر بخواهم جمع بندی را در یک جمله بگویم: «نسبت ریسک به ریوارد ثابت» را در قالب یک باند مشخص تعریف کن و فقط با تریگرهای قابل اندازه گیری آن را تغییر بده؛ اجرا هم باید روی چارت و لحظه ای باشد تا تصمیم از حدس فاصله بگیرد. این رویکرد، انضباط یک سیستم ثابت را با انعطافِ کنترل شدهٔ بازار واقعی ترکیب می کند. وقتی باند شخصی تو با بک تست و ژورنال پشتیبانی شود، هر ورود به معامله شبیه یک آزمایش تکرارپذیر خواهد شد: نسبت R:R روی چارت، Position Sizing بر مبنای درصد ریسک ثابت، و ثبت R مؤثر بعد از ریسک فری/تریلینگ برای ارزیابی ارزش موردانتظار. در عمل، این یعنی خروج از «تصمیم های لحظه ای» و ورود به «سیستم» — سیستمی که می توانی هر هفته به روزش کنی و بلافاصله اثرش را در نتایج ببینی.

چک لیست اقدام نهایی (فقط چیزهایی که واقعاً به اجرا کمک می کند):

باند شخصی ات را تعریف کن (مثلاً 1:1.8–1:2.5 برای دی تریدر) و برای هر کلاس دارایی یک نسخهٔ جدا بساز.
تریگرهای Override را مکتوب کن: ATR/ولتیلیتی، خبر/سشن، ساختار S/R؛ بعد از اتمام شرایط ویژه، به باند برگرد.
در گجت بات (MT4/MT5)، R:R روی چارت و ٪ ریسک ثابت را فعال کن؛ پروفایل های اسکالپ/دی/سوئینگ را ذخیره کن.
هر هفته R مؤثر و Win Rate را در ژورنال مرور کن؛ اگر R تحقق یافته پایین است، یا قواعد خروج را اصلاح کن یا مرزهای باند را بازتنظیم کن.

نکته: نزدیک خبر یا در اوج ولتیلیتی، به جای تعویضِ بی قاعدهٔ نسبت، حجم را موقتاً کاهش بده و بعد از آرام شدن بازار به باند بازگرد—این ساده ترین راه برای حفظ ثبات سیستم است.